Analyste quantitatif / Analyste quantitative

L'analyste quantitatif (ROME : M1201), également appelé Quant, est un professionnel de la finance. Il est chargé d'identifier les opportunités d'investissement les plus rentables pour ses clients ou son entreprise, tout en minimisant les risques. L'analyste quantitatif développe alors des modèles mathématiques (algorithmes) de simulation et de prévision pour déterminer le juste prix, prédire les mouvements de marché, gérer les risques financiers des investissements et aider les opérateurs de marché à identifier les meilleures transactions. Il intervient sur différentes classes d'actifs : les actions, le change, le crédit, les taux, les matières premières et les hybrides.

Certains analystes quantitatifs décident de se spécialiser dans un domaine en particulier comme l’arbitrage statistique, la tarification dégressive, la gestion d’investissement quantitative ou du trading algorithmique.

Pour devenir Quant, il est nécessaire d'obtenir un diplôme de niveau bac + 5 minimum. Voici quelques exemples de cursus possibles permettant d'accéder à ce métier :

• Master en mathématiques.
• Master en ingénierie financière.
• Master en économie.
• Diplôme d'école de commerce.
• Diplôme d'école d'ingénieur.

Pour devenir analyste quantitatif, il est impératif de posséder une très grande expertise en mathématiques. Après un baccalauréat à dominante scientifique, il est recommandé de poursuivre vers une école d'ingénieur puis de suivre une spécialisation en mathématiques financières. Un master en finance quantitative, en ingénierie financière, en économie, ou dans tout autre domaine connexe incluant la physique, les statistiques ou les mathématiques constitue également une voie intéressante.

Les diplômés d'écoles de commerce peuvent aussi exercer le métier d'analyste quantitatif s'ils poursuivent sur une spécialisation en mathématiques comme un DEA en mathématiques financières ou un Master spécialisé en mathématiques financières.

Voici les grandes missions de l'analyste quantitatif :

• Développer et implémenter des modèles mathématiques et statistiques pour évaluer le prix des dérivés, prédire les mouvements de marché et minimiser les risques inhérents à ces mouvements.
• Collecter et analyser les données financières, économiques et statistiques.
• Tester les nouveaux modèles, produits et programmes analytiques.
• Maintenir et modifier les modèles financiers déjà développés.
• Créer différents outils permettant de vérifier les résultats.
• Créer des outils de pricing et de trading pour les traders.
• Élaborer des stratégies avec les mathématiciens, les ingénieurs informatiques et les physiciens.
• Présenter ses résultats et ses interprétations aux professionnels de l’industrie de la finance.

• Des professionnels très demandés : Le marché des systèmes de trading automatisés est en constante croissance, les sécurités financières sont de plus en plus complexes, c'est pourquoi les profils d'analystes quantitatifs qualifiés sont très recherchés.
• Une rémunération très attractive : Ce métier très prisé est devenu au fil des années l'un des plus rémunérateurs du monde de la finance. Dès son entrée sur le marché du travail, l'analyste quantitatif gagne très bien sa vie. Avec de l'expérience, son salaire évolue et en fin de carrière, le Quant peut toucher jusqu'à 110 000 euros bruts par an, soit environ 9000 euros bruts par mois.
• Une carrière intellectuellement stimulante : Avec l'explosion de la data, sa bonne gestion est devenue clé. Les analystes quantitatifs doivent alors faire preuve de créativité et l'innovation est cruciale. Ce métier demande d'être capable de faire face rapidement à de nouvelles problématiques. Les analystes quantitatifs doivent pouvoir utiliser leurs compétences en informatique et en finance pour les résoudre. Un métier complexe, mais très stimulant intellectuellement, ce qui plaît généralement à ces professionnels de la finance.

• Une lourde charge de travail : Pour déterminer les meilleures décisions d'investissement, le Quant travaille de longues heures devant un écran d'ordinateur, tout en gardant sa concentration.
• Un travail sous pression : Après avoir collecté et analysé différentes données financières ou économiques, le professionnel doit généralement prendre des décisions capitales rapidement. Les délais sont souvent serrés et les exigences de rapports sont fortes, ce qui peut être source de beaucoup de stress.

Avant tout matheux, les analystes quantitatifs doivent aimer les chiffres et posséder un excellent niveau en mathématiques. Ces experts de la finance maîtrisent de nombreux concepts mathématiques tels que le calcul infinitésimal, l’algèbre linéaire, les équations différentielles, la probabilité et les statistiques. Ils sont également capables de créer des algorithmes leur permettant de modéliser précisément des sécurités financières.

En plus d'une haute expertise en mathématiques, les analystes financiers possèdent également un très bon niveau en informatique. Ils maîtrisent le code C++, en MATLAB, en SAS ou en S-PLUS. Mais aussi le e-Java, le .NET ou le VBA et Excel, ce qui leur permet de créer des outils de trading. Ils sont également capables de gérer les bases de données et d'utiliser parfaitement les outils de Big Data.

Les analystes quantitatifs ont de très bonnes capacités en analyse de données et en résolution de problème. Ils font généralement preuve de grandes capacités de concentration, de sang-froid et de gestion du stress, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées et rapides sans se laisser submerger par leurs émotions et la pression environnante. Enfin, il est important que les analystes quantitatifs disposent de bonnes capacités de communication afin de transmettre leurs résultats de manière claire et concise à différents interlocuteurs (traders, chefs d'entreprises…).

Un analyste quantitatif en début de carrière peut toucher en moyenne entre 50 000 et 70 000 euros bruts annuels. Avec quelques années d'expérience son salaire est évolutif et peut aller jusqu'à 90 000 euros bruts par an. Un analyste quantitatif en fin de carrière peut toucher jusqu'à 110 000 euros bruts par an.

Le salaire de l'analyste quantitatif peut largement varier en fonction de son expérience et de ses résultats. Le plus souvent, il touche une part variable de 20 % de son salaire de base en plus de sa rémunération mensuelle.

Les analystes quantitatifs travaillent de longues heures devant un écran d'ordinateur afin de concevoir des modèles mathématiques de simulation et de prévision. Au quotidien, ils collaborent avec différents métiers, le front-office (les sales, les structureurs, les traders) et le middle office. Ils travaillent également avec des développeurs informatiques pour intégrer leurs modèles dans des systèmes informatiques.

Avec de l'expérience, l'analyste quantitatif peut exercer d'autres métiers du monde de la finance comme celui de trader ou de structureur. Il peut également décider de se réorienter vers l'analyse financière ou le risk management.

Une fois diplômé, l'analyste quantitatif peut trouver du travail dans des fonds spéculatifs, des banques d'investissement, des gestionnaires d'actifs, des éditeurs de logiciels financiers spécialisés dans le trading ou encore dans des sociétés de capital-investissement.