Analyste Quantitatif Risques Alm Analyste Quantitatif Risques Alm H/F Société Générale
Nanterre - 92 CDD- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Vos missions au quotidien
Le département RISQ/ALM est en charge de la supervision en tant que seconde ligne de défense des risques structurels du Groupe Société Générale : risques de taux et de change du portefeuille bancaire et risques de liquidité et de refinancement des portefeuilles bancaire et de négociation.
Au sein de ce département, l'équipe Modèles a pour mission l'audit des modèles permettant de valoriser les différents produits du portefeuille structurel de la banque (Prêts Immobilier, Dépôts à Vue, Plan d'Epargne Logement, etc). Ces modèles sont les briques de base pour évaluer la Valeur Actuelle Nette des produits du portefeuille bancaire et représenter le risque de taux et de liquidité du portefeuille bancaire.
Cette mission nécessite de bonnes connaissances en mathématiques (probabilité, calcul stochastique, statistiques), de la rigueur, ainsi qu'une forte capacité à prendre du recul sur le modèle proposé et ses principales hypothèses.
Concrètement, vous serez amené à :
- Évaluer la solidité conceptuelle des modèles, afin de garantir la cohérence de leur conception, en effectuant des analyses quantitatives, des tests statistiques ou en développant des modèles challenger
- Analyser les résultats du modèle par le biais de back-testings, de benchmarking, d'analyse de sensibilités en utilisant des outils et des techniques quantitatives
- Évaluer le risque global du modèle, rendre compte des résultats et proposer des recommandations de remédiation
- Rédiger des documents de validation pour les comités de validation des modèles ALM du Groupe
- Produire des études spécifiques à destination du Régulateur et du management
Durée du CDD : 8 mois.
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Et si c'était vous ? - Diplômé d'un Bac +5 (école d'ingénieur ou équivalent universitaire) avec une spécialisation en mathématiques, finance ou physique, vous disposez idéalement d'une première expérience qui vous a permis d'acquérir des connaissances en modélisation des risques ALM
- Vous avez de bonnes connaissances en probabilités, modélisation statistique et produits financiers
- Vous maîtrisez un langage de programmation (type Python, R, C#)
- Rigoureux, organisé et autonome, vous avez le sens du travail en équipe, vous communiquez avec aisance tant à l'écrit qu'à l'oral et disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Vous maîtrisez l'Anglais (écrit, oral)
- Nanterre - 92
- CDD
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