Stage Analyste Quantitatif Validation H/F BPCE SA
France Stage- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Poste et missions
Au sein de l'équipe « Valuation Model Validation Equity/Commodities », actuellement composée d'une dizaine de personnes, est en charge de la validation des modèles de valorisation des produits dérivés sur actions et matières premières du groupe BPCE. À ce titre, elle doit mener une revue indépendante des modèles proposés par l'équipe de Recherche Quantitative du Front Office, et proposer, le cas échéant, des méthodes alternatives de calibration, pricing, calcul de sensibilités ou encore de réserves sur les modèles.
L'équipe recherche deux stagiaires pour l'étude et l'implémentation sur :
- Des algorithmes efficaces de calibration du modèle à volatilité locale pour les options américaines. En effet, les options cotées sur les stocks sont des options américaines. Le stagiaire devra s'approprier les standards autour de la volatilité locale (propriétés, équations, etc.), des pratiques de marché sur les smiles de volatilités et adapter ces standards à la calibration de la volatilité locale à partir des options américaines. Si le temps le permet, l'adaptation de la volatilité locale en présence du change, notamment dans le cas hybride, sera étudiée.
- La « Méthode des Particules » dédiée à la calibration de modèles LSV multi-facteurs et hybrides LSV/HJM.
Une attention particulière sera portée à la qualité de l'implémentation qui devra s'inscrire dans la librairie de l'équipe (C++, architecture objet, tests de non-régression).
Profil et compétences requises
Vous préparez un niveau d'études en 3ème année d'école d'ingénieurs ou en M2 universitaire dans le domaine des mathématiques financières.
Pour réussir votre mission, vous :
- Avez une bonne connaissance des mathématiques financières.
- Possédez de solides compétences en langage orienté objet et une appétence pour la résolution des problèmes numériques.
- Faites preuve de rigueur et d'autonomie.
- Avez un bon niveau d'anglais.
Saurez-vous relever le challenge ? N'attendez plus, rejoignez-nous !
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
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Votre CV est présélectionné, félicitations !
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Premier entretien téléphonique de5-10 minutes
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Entretien RH avec le responsale Recrutement en visio/présentiel
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Entretien avec le manager en présentiel
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Possible 2ème entretien avec le N+2
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Proposition salariale
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Intégration
Raisons de nous rejoindre
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Jusqu’à 10 jours de télétravail par mois
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Intéressement aux résultats de l’entreprise
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60% des frais de transports pris en charge
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Restaurants d’entreprise subventionnés
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Cartes restaurants pour les jours télétravaillés
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Services de conciergerie
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Services à la personne sur site, selon les sites: coiffeurs, masseur..
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Salle de sport, selon les sites
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Espaces de détente et de convivialité
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Management de proximité accompagnants les collaborateurs
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Plan d’Epargne Entreprise
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Mutuelle individuelle ou familiale
Bienvenue chez BPCE SA
Description de l'entreprise
BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe ainsi que des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. En tant qu'organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux auprès des instances réglementaires. BPCE SA prend également toutes les mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, maîtriser ses risques et assurer son contrôle interne.
Les missions exercées par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE, créant ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous oeuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.
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