Analyste Quantitatif au Modèle Interne - Econométrie H/F Crédit Agricole CIB
Montrouge - 92 CDI- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
La Direction Risk and Permanent Control (RPC) de CACIB identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.
L'équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I (VaR, SVaR, CVA Var, CVA SVaR, IRC ainsi que les métriques du nouveau dispositif FRTB) et pilier II, la définition et le contrôle a posteriori du modèle IMM pour le suivi du risque de contrepartie, la définition des stresses transverses réglementaires (adverses, extrêmes, hypothétiques, historiques, inversés), le suivi et la validation du modèle de calcul des marges initiales sur les dérivés de gré à gré (modèle SIMM), et enfin les méthodologies générales du dispositif de valorisation prudente du Groupe Crédit Agricole.
Vos missions principales seront :
Analyse et validation des paramètres de marché utilisés pour le calcul des indicateurs de risques de marché et les risques de contrepartie sur opérations de marché (VaR, Stressed VaR, Stress, FRTB-SA...) pour l'ensemble des facteurs de risques (Dérivés de Taux, Repo, Forex, Commodities, Dérivés Actions, Dérivés de Crédit, Obligataires...) ;
Développements avancés en Python, SQL, Git, Data Science ;
Mise en oeuvre des nouvelles méthodologies et facteurs de risques en adéquation avec le Modèle Interne, la Recherche Quantitative et le Risk Management ;
Diverses calibrations de méthodes spécifiques aux modèles de VaR ;
Le back-testing de la VaR comprenant divers tests statistiques ;
Rédaction de la documentation
Vous aurez pour missions secondaires :
La participation aux recherches s'appuyant sur des techniques de Machine Learning (Data Science) pour améliorer certains processus et modèles (Météo statistique des séries temporelles et rendements, détection d'anomalies/outliers...).
Bienvenue chez Crédit Agricole CIB
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter : https://twitter.com/ca\_cib
LinkedIn : http://****/company/credit-agricole-cib/
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