Analyste Quantitatif Senior Irb Retail Analyste Quantitatif Senior Irb Retail H/F Société Générale
Nanterre - 92 CDI- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Vos missions au quotidien
Au sein du département des MODÈLES (RISQ/MDL) de la direction des risques du Groupe (RISQ), le service de modélisation et data science (RISQ/MDL/MOD) assure le développement et la maintenance des modèles de risque de crédit, en conformité avec les réglementations en vigueur et les normes Groupe. En participant à ces activités, vous contribuerez à des enjeux stratégiques pour notre Banque.
Nous recherchons des talents passionnés pour intégrer notre équipe stimulante et prendre part activement aux défis qu'elle a à relever.
En collaborant avec une diversité d'interlocuteurs, du front-office aux régulateurs, vous jouerez un rôle central dans la mesure des fonds propres et des provisions, tout en faisant partie d'un environnement innovant et stimulant.
Dans sa mission de développement de modèles, RISQ/MDL/MOD joue un rôle stratégique en collaborant étroitement avec des partenaires clés tels que les front-offices, la Direction Financière et les départements spécialisés dans la gestion des risques au sein du groupe, incluant le risque de marché, opérationnel et de crédit. Les travaux que nous réalisons sont soumis à des revues systématiques rigoureuses par nos équipes d'audit interne et par des régulateurs de premier plan, tels que la BCE et l'ACPR. Cette démarche garantit la qualité et la conformité de nos modèles, tout en renforçant notre position en tant qu'acteur de confiance au sein de la Banque.
Les missions principales d'un analyste quantitatif senior au sein du pôle en charge des modèles réglementaires sur le périmètre Retail sont les suivantes :
- Concevoir, calibrer et monitorer des modèles quantitatifs de risque, et de mesure des risques de crédit
- Collaborer activement avec les métiers utilisateurs des modèles et les autres partenaires (équipes data et &équipes internes de pilotage des risques) afin de comprendre le métier / partager les principes et les attentes de la modélisation notamment en termes de données
- Produire des calculs, des études d'impact et des contrôles de cohérence des paramètres de risque relatifs à la réglementation (Bâle) pour le groupe Société Générale
- Documenter les modèles conçus et conduire les études quantitatives à destination de l'audit et des métiers
- Produire des études spécifiques à destination du Régulateur et du management
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Et si c'était vous ? - Expérience d'au moins 3 ans en modélisation des risques de crédit
- A l'aise avec les techniques de science des données et bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Très bonnes connaissances des modèles statistiques, probabilistes et/ou les techniques de modélisation notamment dans leur application sur le développement des modèles de Probabilité de Défaut (PD), Perte en cas de défaut (LGD), Facteur de conversion de crédit (CCF)
- Maîtrise des langages de programmation (Python, R entre autres)
- Bonne compréhension des risques crédit de la banque et des grands principes qui sous-tendent la modélisation du risque de crédit
- Langue française (courant) et anglaise (au moins B2)
- Nanterre - 92
- CDI
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